リスクリワード比計算ツール
ポジションが負うリスクと得られる可能性を比較し、その比率で損益分岐に達するために必要な勝率を確認できます。あくまで算術であり、各結果が実際にどれだけの頻度で起こるかについては何も主張しません。
- リスクリワード比
- 3.00 : 1
- 損益分岐に必要な勝率
- 25.0%
- 1株あたりのリスク
- $3.00
- 1株あたりリターン
- $9.00
目標を遠くに置くと比率は見かけ上よくなりますが、到達する頻度は下がるのが普通です。比率は全体の半分にすぎず、各結果が起こる頻度が残りの半分です。
計算方法
R = (target - entry) / (entry - stop) break-even win rate = 1 / (1 + R) expectancy = winRate x reward - (1 - winRate) x risk
- entry - stop
- risk per share if the stop is hit
- target - entry
- reward per share if the target is reached
- winRate
- share of outcomes that reach the target, if you supply one
計算例
Entry $50.00, stop $47.00, target $59.00 gives $3.00 of risk against $9.00 of reward, a 3.0:1 ratio. At that ratio the break-even win rate is 1 / (1 + 3) = 25%.
ここで使う用語
- ストップロス（損切り）
- 投資家が損失を抑えるために手仕舞いを計画する、あらかじめ設定した価格。リスク管理のための参考水準であり、助言ではありません。
よくある質問
- How do you calculate a risk/reward ratio?
- Divide the distance from entry to target by the distance from entry to stop. Entering at $50 with a stop at $47 and a target at $59 is $9 of reward against $3 of risk, a ratio of 3.0 to 1.
- What win rate do I need to break even?
- One divided by one plus the ratio. At 3:1 you break even winning 25% of the time; at 1:1 you need 50%. This is arithmetic about the ratio itself and says nothing about how often any particular approach actually wins.
- Does a higher ratio make a position better?
- Not on its own. A distant target improves the ratio on paper but may be reached far less often, and the two move together in practice. The ratio is only half the picture; the frequency of each outcome is the other half, and neither is knowable in advance.
その他の無料ツール
このツールは入力された数値を計算するものです。情報提供および教育目的のみであり、投資・税務・財務上の助言ではなく、いかなる証券の売買や保有を推奨するものでもありません。試算は仮定であって予測ではありません。必ずご自身で十分に確認してください。