How do you calculate a risk/reward ratio?

Divide the distance from entry to target by the distance from entry to stop. Entering at $50 with a stop at $47 and a target at $59 is $9 of reward against $3 of risk, a ratio of 3.0 to 1.

What win rate do I need to break even?

One divided by one plus the ratio. At 3:1 you break even winning 25% of the time; at 1:1 you need 50%. This is arithmetic about the ratio itself and says nothing about how often any particular approach actually wins.

Does a higher ratio make a position better?

Not on its own. A distant target improves the ratio on paper but may be reached far less often, and the two move together in practice. The ratio is only half the picture; the frequency of each outcome is the other half, and neither is knowable in advance.

Calculateur de ratio risque/rendement

Comparez ce qu’une position risque à ce qu’elle peut rapporter, et voyez le taux de réussite que ce ratio exigerait simplement pour être à l’équilibre. Pure arithmétique : cela n’affirme rien sur la fréquence réelle des issues.

Prix d'entrée$Prix du stop-loss$Cours cible$Actions (facultatif)Ajoute le risque et le gain en dollars.Votre taux de réussite (facultatif)%Uniquement si vous l’avez mesuré. Ajoute l’espérance par action.

Ratio risque/rendement: 3.00 : 1
Taux de réussite d’équilibre: 25.0%
Risque par action: $3.00
Gain par action: $9.00

Un objectif plus éloigné améliore le ratio sur le papier, mais il est généralement atteint moins souvent. Le ratio n’est qu’une moitié du tableau ; la fréquence de chaque issue est l’autre.

Comment ce calcul est fait

R = (target - entry) / (entry - stop)
break-even win rate = 1 / (1 + R)
expectancy = winRate x reward - (1 - winRate) x risk

entry - stop: risk per share if the stop is hit
target - entry: reward per share if the target is reached
winRate: share of outcomes that reach the target, if you supply one

Exemple chiffré

Entry $50.00, stop $47.00, target $59.00 gives $3.00 of risk against $9.00 of reward, a 3.0:1 ratio. At that ratio the break-even win rate is 1 / (1 + 3) = 25%.

Termes employés ici

Stop loss (ordre stop): Un prix défini à l'avance auquel un investisseur prévoit de sortir pour limiter ses pertes. Un niveau de référence de gestion du risque, pas un conseil.

Questions fréquentes

How do you calculate a risk/reward ratio?: Divide the distance from entry to target by the distance from entry to stop. Entering at $50 with a stop at $47 and a target at $59 is $9 of reward against $3 of risk, a ratio of 3.0 to 1.
What win rate do I need to break even?: One divided by one plus the ratio. At 3:1 you break even winning 25% of the time; at 1:1 you need 50%. This is arithmetic about the ratio itself and says nothing about how often any particular approach actually wins.
Does a higher ratio make a position better?: Not on its own. A distant target improves the ratio on paper but may be reached far less often, and the two move together in practice. The ratio is only half the picture; the frequency of each outcome is the other half, and neither is knowable in advance.

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